Na cavidade rochosa próxima do Pio IX situa-se a Gruta da Senhora de Lourdes, cuja imagem em mármore de Carrara foi oferecida pelo benemérito Fernando de Castro Abreu Magalhães, cidadão de Fafe, emigrado no Brasil. Inaugurada em 17 de Julho de 1892, a prática do culto à Senhora de Lourdes da Penha recebeu influências das aparições da Virgem à pastora Bernadette Soubirous na gruta de Massabielle, em França, ocorrido em 1858 e terá originado a primeira peregrinação anual à Penha em 8 de Setembro de 1893. Na gruta existem placas evocativas com inscrições a recordar a reforma da gruta, em 1947 e a memoriar o centenário das aparições em França, em 1958.
